martedì 11 ottobre 2011

Il teorema del tacchino

Un tacchino con indole filosofica era giunto ad un'importante conclusione. Il mondo era imprevedibile: può far caldo o freddo, esserci il sole o piovere, le giornate essere lunghe o corte, ma tutti i giorni, al massimo a mezzogiorno, nel pollaio entra un bipede molto alto che riempie la ciotola di mangime. È un fatto verificato innumerevoli volte, e quindi è una solidissima base per una teoria socioeconomica delle granaglie.
E sicuramente il fatto che oggi, 24 dicembre, ritardi un po', è un'anomalia trascurabile.

Una premessa: non sono un economista, e quindi so benissimo che sto parlando di cose che conosco poco. Non mi metto quindi ad azzardare soluzioni, o a fare analisi troppo accurate. Ho solo alcune domande, che derivano dal mio vedere le cose da fisico, l'impressione si stia trascurando qualcosa di essenziale, come il tacchino della storia, e non so quando arriverà il 24 dicembre.


In questi giorni si parla moltissimo di economia e finanza. L'Italia è stata declassata come debitrice, essenzialmente perché non è in vista una ripresa dell'economia. Se proviamo a chiedere ad un economista cosa ci vorrebbe, ci risponde (per quel che ho sentito) che la crescita del PIL dovrebbe arrivare ad un 3% annuo. Per quanto tempo? Per sempre, dovrebbe essere SEMPRE a questi livelli. Mi sembra molto ottimistico, il PIL italiano negli ultimi 15 anni è cresciuto in media dell0 0,9% l'anno. C'è stata una disastrosa recessione (-5% nel 2009), ma anche tagliando quell'anno siamo comunque intorno all'1,4% l'anno, che qualunque economista ti considera decisamente insufficiente.

Ma possibile che una crescita dell'1,4% l'anno sia un disastro? Intuitivamente uno potrebbe pensare che in un mondo ideale, in cui tutti hanno quel che gli serve per vivere (e divertirsi), la produzione dovrebbe rimanere costante. Se la produzione non cresce, ciascuno dovrebbe continuare a stare come sta, non stare peggio. Invece vediamo che con una crescita dell'1% si taglia tutto, i disoccupati aumentano, i giovani non hanno prospettive, eccetera. Evidentemente non ho capito qualcosa di sostanziale.

Il problema è che una crescita del 3% non può durare "per sempre". Con quella crescita i consumi raddoppiano ogni 20 anni circa. Il consumo di risorse pure. Significa che nei prossimi 20 anni consumeremmo tante risorse quante ne abbiamo consumate in tutta la storia passata dell'umanità (almeno, da quando il PIL è cominciato a salire del 3% l'anno). Ma abbiamo GIÀ consumato metà di molte delle risorse disponibili, ad esempio del petrolio, non siamo distanti per il neodimio (quello che permette di costruire hard disk da 1 terabyte invece che da 10 megabyte del mio primo PC), la produzione d'oro e di piombo sono in calo da anni. Non ne abbiamo per altri 20 anni, punto.

Si può migliorare l'efficienza? Certo, raddoppiamola, si va avanti altri 20 anni. Si possono cercare altre risorse? Certo, troviamo (se ci riusciamo) un'alternativa al petrolio che valga per ALTRETTANTO petrolio rispetto a quello mai trovato, sono altri 20 anni. Insomma, si arriva a metà secolo e stiamo comunque facendo fantascienza. È il problema delle crescite esponenziali, puoi aumentare a piacere le risorse, ma se cresci ad un tasso costante le finisci in un tempo che è alcune volte il tempo di raddoppio, 20 anni nel nostro caso. Ed anche con risorse infinite, esiste il problema dell'inquinamento (soprattutto l'effetto serra, oggi). O dove metti tutti quei beni prodotti. Persino guardando solo ai bisogni energetici, in soli 400 anni arriveremmo a consumare tutta l'energia che la Terra riceve dal Sole. L'unico modo per far durare la civiltà più a lungo di qualche decennio è NON crescere esponenzialmente. Rinunciare al bisogno di un incremento annuo del PIL del 3% (ma anche del 2% o dell'1%). Sono le cose che ho imparato nel lontano 1976, leggendomi "I limiti dello sviluppo", e giocando con modelli di sistemi sulla mia vecchia SR52.

Caso base de "I limiti dello sviluppo", Forrester, 1972. Per ora funziona anche troppo bene, siamo sui pianori del cibo e beni industriali a testa, e circa al 50% delle risorse

E ritorniamo alla domanda ingenua. Perché occorre crescere, a tutti i costi? Ripeto che non sono un economista, ho solo poche idee, in compenso ben confuse. Quindi se qualche economista me lo spiega meglio mi fa un favore.

Un primo motivo è che esiste una serie di feedback, di circoli virtuosi (o viziosi) per cui se l'economia cresce tende a crescere di più, ma se una parte ristagna tende a far decrescere le altre. In questo interessante blog si nota che il consumo di vestiti in Spagna è di 20 kg a testa l'anno. Uno sproposito, significa che devi buttar via vestiti praticamente nuovi tutti gli anni. Ma se il consumo calasse a un ragionevole 2 kg l'anno il 90% dell'industria tessile, dei negozi di abiti, dell'indotto andrebbe chiuso. Disoccupati che non potrebbero più comprare altri beni, e via a catena. In Italia la Fiat piange miseria (e usa pesantemente soldi pubblici) perché le nuove immatricolazioni stan calando del 15%. Ma ormai le strade sono piene di auto, dove le mettiamo? E la gente non ha voglia di cambiarle ogni 3-4 anni.

Poi ci sono alcune parti dell'economia che fisiologicamente non riescono a decrescere: la burocrazia, l'organizzazione della complessità. Ci sono sempre nuove regole, nuovi obblighi, e questo comporta persone che ci lavorano, uffici, strumenti. Un mio amico notava che una piccola ditta, 20 anni fa, teneva i libri contabili in mezzo scaffale, oggi serve un intero armadio. E se una parte cresce e il totale resta uguale le altre devono decrescere.

Poi la popolazione aumenta (qui o altrove), quindi la fetta per ciascuno diminuisce. Viviamo in un mondo più globalizzato, e le diseguaglianze tendono a equiparare le situazioni in vari stati, se in Cina producono a basso costo e crescono a bestia dobbiamo farlo anche noi. (1)

Ma il motivo che mi sembra più grave non è strettamente economico ma finanziario. Se l'economia cresce puoi investire i tuoi risparmi in qualcuno che probabilmente crescerà, guadagnerà e te li restituirà con gli interessi. C'è anche un grosso bisogno di soldi, per via della cosiddetta "leva finanziaria": i miei guadagni sono proporzionali a quante risorse uso per costruire la mia attività, quindi mi conviene farmi prestare più soldi possibile, anche 10-20 volte il mio capitale, perché poi con un maggiore volume d'affari riuscirò a guadagnarci di più nonostante i debiti. E i soldi vengono prestati e riprestati, ogni euro fisicamente stampato viene in media prestato 4 o 5 volte(2). Ma se l'economia non tira, quei soldi diventano una bomba.

L'aspetto più drammatico è quello del debito sovrano (quello degli Stati). Se il PIL cresce lo Stato può continuare ad indebitarsi, in fondo il debito resta sempre la stessa frazione del PIL. Ma se il PIL smette di crescere il debito esplode. Le spese di uno Stato non sono facilmente contenibili, e gli interessi van pagati. In generale un debito è sempre una scommessa, che il futuro sarà meglio del presente, se la scommessa è sbagliata son guai.

E siccome prestare soldi è più semplice che metter su un'attività, la finanza è diventata un mostro in continua crescita, con mille modi molto creativi per far fruttare i soldi facendoli girare velocemente. Oggi la stragrande maggioranza dei movimenti di denaro è legato ad attività speculative, con solo qualche percento effettivamente usati per comperare beni. Ma è un mondo che è molto reale, che influenza l'economia e la condiziona. Che può polverizzare i risparmi, o le pensioni, di milioni di persone se gli assunti su cui si basa vengono meno. E che può strangolare gli Stati, dettare loro condizioni.

Il fatto (vedi nota 2) che la maggior parte dei soldi che circolano sono di fatto usati più volte per via del moltiplicatore monetario implica che in una fase di recessione, in cui inevitabilmente le banche prestano meno, ci sono meno soldi in giro. FISICAMENTE meno soldi, per cui arriviamo all'assurdo di avere dei beni prodotti ma non acquistabili, perché la gente non ha i soldi per farlo.

Come uscire da tutti questi problemi? Ripeto che non lo so. Mi piacerebbe sentire degli economisti che ci riflettano sopra. Ma finora tutti quelli che ho sentito parlano solo di un "rilancio dell'economia", tornare ad alti tassi di crescita. Nessuno nota che i prezzi delle materie prime, fedeli alla legge della domanda e dell'offerta, schizzano in alto appena i consumi ripartono. E il 24 dicembre si avvicina. Forse è già arrivato, e non ce ne siamo ancora accorti.

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Note
  1. Tutta la nostra società si basa sull'assunto che la popolazione cresca. Le pensioni sono calcolate così, e questo apre un nuovo problema. Oltretutto oggi la prima cosa che è stata tagliata sono proprio le pensioni, quelle di chi oggi lavora con contratti atipici e contributi ridicoli, e che tra 30 anni non avrà MAI una pensione. Tanto oggi loro non protestano, e tra 30 anni si vedrà. I discorsi sull'elevare l'età pensionabile a 65 anni, o togliere gli anni di università o di servizio militare dal computo sono bazzecole a confronto.
  2. È il meccanismo del moltiplicatore monetario, che ho tentato di spiegare qui. Essenziale all'economia, ma pericoloso perché se un debitore non paga crea problemi a catena ai 4 creditori che aspettano in successione quei soldi.

18 commenti:

Rado il Figo ha detto...

Sulla crescita costante del 3% bisogna vedere se intendono il PIL a prezzi costanti o a prezzi variabili (nel secondo caso, basterebbe aumentare i prezzi a parità di prodotti e servizi considerati).


E siccome prestare soldi è più semplice che metter su un'attività, la finanza è diventata un mostro in continua crescita, con mille modi molto creativi per far fruttare i soldi facendoli girare velocemente.

Più semplice fin tanto che ci sono soldi da prestare e sei sicuro che ti vengano restituiti: altrimenti le banche anche adesso presterebbero soldi senza problemi

Oggi la stragrande maggioranza dei movimenti di denaro è legato ad attività speculative, con solo qualche percento effettivamente usati per comperare beni.

All'università (oltre 20 anni fa) rimasi di stucco quando in un testo lessi che solo il 3% delle opzioni put e call si traducevano in scadenza in effettivi acquisti o vendite: il rimanente 97% veniva compensato con opzioni di segno opposto nella disponibilità dello stesso operatore. E questo valeva per le opzioni relative a merci comunemente intese.

Per non parlare dei derivati, che il nostro professore definiva stringatamente come "null'altro che scommesse sull'andamento delle quotazioni in listino ad una determinata data".

Gianni Comoretto ha detto...

In generale mi sembra che gli aumenti del PIL sono calcolati sul PIL reale (che è leggermente diverso dal PIL scalato per l'inflazione, il paniere è differente) e non sul PIL nominale (il valore numerico dei soldi). Credo che il 3% si riferisca al PIL reale, non mi sembra abbia molto senso fare previsioni su un PIL nominale che dipende da un'inflazione che non sappiamo quanto sarà.

Sui derivati, sono strumenti. Sono nati come strumenti assicurativi, se a me serve acquistare dei beni tra 6 mesi e devo sapere ora quando spenderò uso un future a 6 mesi. Chi lo vende scommette con me sul prezzo di quel bene, ma io posso pianificare i prezzi di vendita dei miei prodotti. Il problema è quando il 97% dei futures sono scommesse e basta tra persone che non hanno il mimino bisogno di quei beni. Diventano un costo che paghiamo tutti (tra l'altro in continuo aumento) per arricchire degli scommettitori e degli allibratori.

Rado il Figo ha detto...

Gianni: in effetti avrebbe più senso parlare di PIL reale quando si parla di crescita, ma visto che qui si parlava in rapporto al pagamento degli interessi sul debito pubblico, giacché questi sono pagato al nominale (non tenendo conto dell'inflazione) mi chiedevo se niente niente si parlasse del PIL a prezzi correnti.

A memoria (è passato un pezzo e poi ho lasciato perdere l'argomento una volta cominciato a lavorare in tutt'altro campo), la differenza fra opzioni e derivati era "sostanzialmente" questa.
Le opzioni sono nate come dici tu per i derivati: ovvero fissare un prezzo (di acquisto o di vendita) ora per domani. Il problema nasce quando vi sono operatori il cui unico scopo è, per esempio, stipulare un'opzione di vendita a 100 solo per "compensarla" con una opzione di acquisto a 90. Mossa consentita dalle stanze di compensazione dove opzioni di segno opposto di uno stesso operatore sono annullate tramite versamento/incasso monetario della differenza di prezzo. Nell'esempio di prima, io intasco 10; se invece avessi due opzioni di vendita, intasco sempre 10 ma sono costretto a vendere merce per 100, e quindi ad avere materialmente a disposizione tale merce.

I derivati, invece, sarebbe stati fin dall'inizio null'altro che scommesse camuffate. Non parliamo poi dei derivati sui derivati.

Shevek ha detto...

Sul dogma della crescita:
http://www.stukhtra.it/?p=2450
M.C.

Mammifero Bipede ha detto...

E dopo Natale verrà Pasqua.


...l'isola di Pasqua!
(luminoso esempio di razionale uso delle risorse "human style".
:-(

Adriano Esposito ha detto...

Gianni, secondo me hai fatto tutto in discorso che poco c'entra con la crescita del PIL. Il PIL in sé è neutro: può crescere (o calare) sia se la tua economia è basata tutta sulla coltivazione della canna da zucchero, sia se è basata sulle ultime strategie ecosostenibili. Per cui il pistolotto delle risorse che stanno finendo, della cattiva finanza etc., condivisibile per altro, non ha niente a che vedere con l'economia.

Credo che tu faccia questo errore perché confondi l'economia con le strategia politico-economiche. Ma l'economia è lo studio di come le società rispondono ai bisogni e alle necessità umane, non ha una valenza positiva e negativa.

Per quanto riguarda invece la crescita costante, essa è necessaria per il semplice fatto che attualmente ci sono un sacco di poveri! E no, togliendo i soldi ai ricchi italiani non riusciremmo a sconfiggere la povertà italiana, stante la grande quantità di denaro che c'è bisogno per questo. La diseguaglianza, che pur c'è, non è così grande da determinare una possibile ridistribuzione delle ricchezze risolutiva!

La crescita quindi deve essere alta e continua per consentire a tutti di diventare meno poveri (naturalmente le diseguaglianze vanno smussate).

Una una crescita del genere non è automaticamente insostenibile, in teoria.
Nella pratica invece ci sono grossi problemi di sostenibilità, perché non vengono messe in pratica, appunto, le ultime teorie di sostenibilità, tutt'altro!

Alla fine potremmo considerare la faccenda da un altro punto di vista.

Dobbiamo produrre:
a) Di più. Perché produciamo troppo poco per contentare tutti.
b) Meglio. Perché sprechiamo e perché produciamo senza proiettare i ritmi di produzione nel futuro, senza pensare la produzione in modo sostenibile, appunto.

Chi parla di decrescita secondo me sbaglia. Più che di decrescita, dovremmo parlare di sperequazione e disuguaglianza.

Adriano Esposito ha detto...

Ops avevo dimenticato di iscrivermi.

Gianni Comoretto ha detto...

Chiaramente il PIL non fotografa il consumo di risorse. Ma richiede risorse. E l'economia (sono d'accordo che in se' non è né buona né cattiva) deve tenerne conto. Quello che non vedo e' proprio un'economia che cerca di risolvere il problema di come far funzionare una società in modo equo in presenza di limiti nelle risorse disponibili. Si pensa solo a come far crescere il volume delle merci prodotte e scambiate, assumendo che le risorse siano illimitate.

E una crescita sostenibile è un ossimoro. Anche se cresci piantando canne da zucchero, il terreno agricolo è una risorsa limitata (ed attualmente in pesante overshooting). Puoi crescere con la conversione ad energie rinnovabili, e sicuramente crei PIL, ma DEVI decrescere da altre parti. Altrimenti non hai abbastanza energia per far tutto. E comunque si tratta anche qui di una crescita che può andare avanti qualche decennio, poi DEVI arrivare ad uno stato stazionario, anche nella migliore delle ipotesi "sostenibile".

Non ci sono risorse per far vivere 7 miliardi di persone ai nostri standard. È un dato di fatto difficile da digerire, sia per noi (significa che una economia della redistribuzione ci deve far decrescere) che per loro. Serve una decrescita anche nella popolazione, auspicabilmente in modo "dolce" e non con il rapido crollo da 9 a 2 miliardi in 50 anni dello scenario standard de "I limiti dello sviluppo".
Purtroppo una crescita del genere è automaticamente insostenibile. Perché magari si puo' fare a meno del petrolio, ma non di tante altre cose, che sono pure loro in esaurimento.

Sulla parte finanziaria. L'economia parla di produrre e scambiare beni, la finanza di produrre e scambiare soldi. La finanza attuale pure si basa sull'assunto di una crescita continua, per cui puoi creare soldi (facendo debiti) ipotecando un futuro sicuramente migliore. E ci ritroviamo con un debito (pubblico e privato) assolutamente insostenibile, senza sapere più come uscirne. La crisi greca, i problemi del debito italiano, i disordini di Roma di qualche giorno fa sono segnali di un problema che onestamente non so come si possa risolvere. C'è chi dice cancellando d'ufficio i debiti (default) a me la cosa fa venire i brividi.

Adriano Esposito ha detto...

Si può però coltivare canna da zucchero in modo sostenibile, giusto per fare quell'esempio.

In estrema sintesi si può trovare un equilibrio tra consumo di risorse e disponibilità di risorse rinnovabili.

I problemi che citi sono reali e di difficile soluzione: soprattutto di difficile immediata soluzione. Neanche io voglio immaginare scenari catastrofici.

PS La crescita sostenibile è un ossimoro, ma il concetto è che io penso si possa arrivare a livelli di produzione e anche crescita notevoli senza consumare tutto. In altre parole per continuare sulla falsariga delle canne da zucchero come pianeta, secondo me se ben progettata questa attività può produrre per tutti e crescere in produzione per anni.

7 miliardi di persone sono tanti, ma i nostri standard sono folli. 7 miliardi di persone ben organizzate e tutte viventi con la stessa qualità secondo me non sono un limite irraggiungibile. Chiaro che se si vuole che tutte vadano in giro con "suvvoni" allora...

Cmq decrescita in questo senso mi sta bene.

mago ha detto...

A Cuba, esempio di società sostenibile, mi dice una'amica cubana, che viene dalla campagna ( a l'Avana e nelle città più grandi, dice lei, stanno meglio) fanno la fame. Senza gli idrocarburi, i conti dell'economia e della finanza vanno rifatti e rifatti bene.

Adriano Esposito ha detto...

Cuba NON è una società sostenibile, ovviamente. Usa strumenti di produzione arretrati e deficitari.

Perché attribuisci tale qualità a Cuba?!

Gianni Comoretto ha detto...

Provo a fare un esempio.
Abbiamo un bene (poniamo le auto) che ora dura in media 5 anni. Con un po' di spinta sostenibile, innovazione, ecc. portiamo la sua vita utile a 10 anni. Inoltre organizziamo la vita in modo che quelle esistenti bastino (sono già TROPPE, non stanno fisicamente sulle strade e nei parcheggi). La produzione del bene crolla, in una situazione ideale si dimezza o più.

Nella nostra società non c'è un problema di produzione di beni, ma di acquisto degli stessi, di mercato. Non abbiamo bisogno di crescere per produrre i beni necessari, ma per permettere alla gente di acquistarli.

Adriano Esposito ha detto...

Sai che non ho capito cosa intendi?

Gianni Comoretto ha detto...

@adriano: Tu mi dici che serve una maggior produzione di beni perché non ce n'è a sufficienza per tutti. A me sembra un aspetto del problema, ma c'è qualcosa di più basilare per cui con QUESTA economia non funziona. Se trovo il modo di avere più beni producendone però di meno (es. facendoli durare di più), il sistema va in crisi. Vedi il caso emblematico degli incentivi sulla rottamazione, si arriva a pagare la gente perché si sbarazzi di un bene ancora usufruibile, pur di poterne produrre di nuovi.
E quando si parla di rilanciare l'economia si parla di "rilancio dei consumi", non di "rilancio della produzione". Per ora il problema delle risorse si riflette sui prezzi dei beni (soprattutto per la componente energetica), e sulle disponibilità finanziarie della gente, non ancora sulla possibilità materiale di produrli.

Adriano Esposito ha detto...

(Capisco l'esempio delle automobili anche se non è del tutto calzante, perché tendeva anche a sostituire mezzi con emissioni inquinanti molto alte)

È un circolo vizioso: il rilancio dei consumi che citi è paradigmatico di come è concepita l'economia: il consumo è il motore. Non c'è consumo, non c'è produzione e quindi non c'è lavoro.
Il rilancio dei consumi crea maggior richiesta di beni e quindi traina il rilancio della produzione.

Ma d'altra parte se la gente non lavora non consuma...

Infatti alcuni sistemi per rilanciare i consumi sono indiretti. Per esempio si crea una infrastruttura così si dà lavoro alla gente coi soldi statali, che quindi ha soldi da spendere. Inoltre si favorisce lo scambio e quindi si fa aumentare la potenzialità di consumare.

Oppure si incentivano alcuni settori...

Gianni Comoretto ha detto...

Quello che elenchi è appunto il modo di funzionare di un'economia che ha tra gli assunti una disponibilità virtualmente infinita di risorse. C'è dietro tutte le concezione economica keynesiana, che ha funzionato benissimo in situazioni di questo tipo.

Ma il fuoco è appunto sul consumo. Se la gente non lavora non consuma. Quel che a me verrebbe in mente è che se la gente non lavora non produce, vedere il lavoro finalizzato al consumo è già un sintomo significativo.

La produzione attuale ha un'elevatissima intensità di capitale, per cui serve produrre TANTO, e quindi consumare al di là delle effettive esigenze, in modo da ridurre ad un valore accettabile i costi unitari. Occorre raccogliere capitale dal "futuro" (pagamenti a rate, credito al consumo). Occorre indurre bisogni. Occorre ridurre la durata di vita del bene (il tuo cellulare quanti anni ha? Il tuo computer?). Tutte cose che sono intrinsecamente insostenibili.

E torniamo al mio punto. Io non sono un economista, vedo un baco ma non ho assolutamente idea di come fare a risolverlo. Mi piacerebbe sentir parlare un economista che provi ad affrontarlo.

Sulla questione delle incentivazioni alla rottamazione delle auto. È stato proposto di permettere il retrofit elettrico di auto "euro N-1" (con regolare collaudo, parametri stringenti, omologazione del kit), cosa che oggi è ancora impossibile in Italia. Il mercato stimato è di alcune decine di migliaia di auto l'anno, che rispetto a 1,9 milioni di immatricolazioni non è molto. Ma è bastato a spaventare a morte i parlamentari a cui si è accennato la cosa.

Adriano Esposito ha detto...

A proposito di retro-fit. In Piemonte si è provato a "smuovere il mercato" in un senso molto simile, il risultato è che nessuno ha prodotto il dispositivo.

http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/184952/

maurice ha detto...

Gianni, ti svelo un segreto:
Gli economisti non hanno un modello funzionante Dell economia attuale, quindi NON sanno come risolvere il problema, già arrancano nel capire il problema.
È un Po come noi fisici col problema dei molti corpi: è un Po dura risolvere un sistema di 10^23 corpi quando non riusciamo neanche con 3, che ne pensi?
Ci vorrebbe la psicostoriografia di asimov.
Tornando seri, secondo me il problema del "produrre per consumare" si risolverebbe automaticamente con la deflazione. Pensiamo ad un modello semplificato dove l 1% della popolazione fa manutenzione a macchine automatiche che producono beni per il restante 99%. il prezzo del bene non potrà essere alto perché quel 99% non lavora o lo fa pochissimo. Vi sembra un modello assurdo? Certo, non è la direzione in cui si sta andando, si vorrebbe una inflazione per abbattere il valore del debito e far lavorare tutti 12 ore fino a 90 anni. È dura cambiare strada quando quella attuale ha funzionato (fino ad adesso)

OT: se si fa default sarà un disastro